应对日内流动性报告的挑战

2020年1月13日

管理盘中流动性报告正变得越来越复杂——银行在寻求遵守新的监管规定时,面临着许多障碍。

在金融危机期间,银行未能管理好自己的资产盘中的流动性这些头寸对整个金融体系的完整性构成了严重风险。为了应对这些风险,盘中流动性已成为全球监管议程上一个日益重要的问题。

管理盘中流动性头寸是复杂的。由于持有过剩流动性的机会成本对银行的资产负债表构成压力,当不利的市场环境(如波动性加大和低利率)刺激银行承担更多风险时,这就变得更加困难。为了帮助银行管理这些风险,巴塞尔银行监管委员会(BCBS)开发了“日内流动性监控工具”,也被称为BCBS 248。

bcb248的目的是确保银行能够在正常业务和紧急情况下履行其支付和结算义务。该框架针对关键指标制定了一系列报告要求,以便所有在国际上活跃的银行最终能够提供有关其日内流动性头寸的实时数据,并降低系统性风险。

管理盘中流动性:实现合规的障碍

银行在遵守BCBS 248和向监管机构提供必要数据方面面临许多障碍。其中大部分与内部流程与严格的报告需求保持一致有关。实际上,许多内部银行系统的设计并不是为了方便实时数据访问。

为了提供每个独立事务生成的高粒度数据,银行需要使用数据存储库或仓库。捕获此级别的信息是具有挑战性的,因为关键指标的数据必须在日内从多个系统收集。然后,必须按照BCBS指导原则对相同的数据进行充实、聚合、合并和规范化。

此外,银行必须能够测试各种流动性压力测试场景,以评估其流动性头寸的影响。这就需要有足够的资源来建立模型场景,以评估在任何时间点,经济范围的冲击对它们的流动性头寸的影响。

满足这些要求的最初期限一再延长,但实施阶段最终已经过去。自2019年1月1日起,银行必须实施必要的改革,否则将面临处罚。对许多银行来说,开发内部解决方案已被证明成本太高、耗时太长。许多人选择补充数据管理或外包BCBS 248遵从性的某些方面。

SWIFT Scope:用于管理当日流动性报告的数据可视化工具

为了更好地衡量这种需求,SWIFT于2014年在Sibos以及随后的20场全球日内流动性研讨会上进行了一项调查。由于这项研究和几个额外的合作计划,一个解决方案被开发出来:斯威夫特范围。与市场上的其他解决方案不同,SWIFT Scope易于实现和维护。它以客户SWIFT接口中现有的真实数据为基础,为监管要求提供全面支持。

SWIFT Scope分析和正常化银行的数据,并建立日内逻辑和指标。这些是在一个容易消化的数据可视化工具,以及标准化的格式交付。

为此,从整个SWIFT消息网络整合数据。这些数据与来自客户SWIFT接口的数据以及来自SWIFT内其他参与银行发送的消息的数据混合在一起。由于可以根据需要灵活地合并其他参考数据,SWIFT Scope创建了一个仪表盘,可以实时洞察客户的消息流量,并帮助交付一个全面的流动性监控工具,提供必要的报告指标。

银行在敲定符合BCBS框架的合规计划时,面临一个选择。他们必须决定是开发内部解决方案,还是至少将某些繁重工作外包给可靠的第三方。

SWIFT Scope支持遵守BCBS 248的监控要求——了解更多信息,点击这里

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