日内流动性的管理报告正变得越来越复杂,银行面临许多障碍寻求遵守新规定。
在金融危机期间,银行无法管理他们盘中的流动性职位带来严重风险,整个金融体系的完整性。为了应对这些风险,盘中流动性已成为一个日益重要的问题在全球监管议程。
日内流动性头寸管理是复杂的。它是更加困难当不利市场环境波动和低利率增加创建一个激励银行承担更多风险,流动性过剩的机会成本控股重资产负债表上。为了帮助银行管理这些风险,巴塞尔银行监管委员会(BCBS)开发了“盘中流动性监控工具”,也被称为BCBS 248。
BCBS 248的目的是确保银行能够满足他们的支付与结算义务常态和压力条件。报告要求的框架提出了一些关键指标,以便所有国际活跃银行最终将能够提供实时数据相关的日内流动性头寸,降低系统性风险。
日内流动性的管理:实现遵从性障碍
银行面临许多障碍遵守BCBS 248和向监管机构提供必要的数据。大多数的这些与调整内部流程与严格的报告要求。事实上,许多内部银行系统不是促进实时数据访问而设计的。
提供细粒度的数据生成的每个事务,银行需要使用数据仓库或仓库。捕获这种级别的信息为关键指标是具有挑战性的,因为数据必须收集来自多个系统和基于盘中。相同的数据必须要丰富、聚合、巩固,正常化符合BCBS指南。
此外,银行必须能够测试各种流动性压力测试场景来评估他们的流动性头寸的影响。这需要资源来构建模型场景来衡量整体经济冲击他们的流动性头寸的影响在任何时候。
初始期限一再扩展来满足这些需求,但是实现期终于过去了。自2019年1月1日以来,银行必须实现必要的改变或可能面临处罚。对许多银行来说,开发一个内部解决方案已被证明过于昂贵和耗时。许多人选择外包或补充数据管理的某些方面BCBS 248合规。
斯威夫特范围:盘中数据可视化工具来管理流动性报告
为了更好地衡量这种需求,2014年在Sibos迅速进行了一项调查,在20随后的日内流动性的全球研讨会。本研究的结果和一些额外的合作项目,开发一个解决方案:斯威夫特范围。与市场上其他解决方案,迅速范围很容易实现和维护。它提供了全面的支持,因为它是建立在现有监管要求,从客户的实际数据快速接口。
斯威夫特范围分析和正常化银行的数据,并建立盘中逻辑和量度。这些都是在一个易于消化数据可视化工具,以及标准化的格式。
要做到这一点,从整个数据合并消息网络迅速。这是混合的数据来自客户的快速接口和消息发送的其他参与银行内部迅速。根据需要灵活地结合其他参考数据,迅速创建一个仪表板范围,使实时洞察客户的信息流量,帮助提供一个全面的流动性指标监控工具,提供了必要的报告。
银行面临一个选择,因为他们敲定计划合规符合BCBS框架。他们必须决定是否开发一个内部解决方案或外包至少某些方面的重任,一个值得信赖的第三方。
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