Swift和Suade实验室合作探索如何让监管机构更好、更快地了解市场流动性，同时减轻金融机构的报告负担
汤姆ZschachSwift的首席创新官
Murat Abur， Suade实验室首席技术官
流动性报告的创新时机已经成熟。监管机构需要深入了解金融机构的状况，以保持全球金融体系的实力和稳定。但自2008年金融危机以来，监管和报告要求的数量不断增加，给金融机构带来了越来越大的时间和成本压力。
正是在这种背景下，斯威夫特和苏亚德实验室合作，作为研究的一部分G20 TechSprint倡议探讨我们的共同优势如何推动财务报告的创新。
协作
今年4月，G20宣布了TechSprint倡议——呼吁采用新的创新技术来解决监管合规和监管领域的运营问题——我们立即看到了Swift和Suade合作的潜力。
自2014年成立以来，Suade一直致力于帮助金融机构实现监管报告要求自动化，2016年，该公司获得了欧盟委员会的资金，用于开发金融监管(火)资料标准。Suade团队基于这一标准开发了创新软件——利用机器学习和自然语言处理，帮助金融机构将大量数据转化为监管机构所需的细粒度报告。
Swift创立于40多年前，旨在解决支付领域最大的全球挑战之一，自那以来一直走在金融服务创新的前沿。该合作社仍然是全球金融的支柱通信，在全球200多个国家的11000家金融机构之间承载着相当大比例的高价值交易。因此，Swift平台上交换的交易数据为全球经济的波峰和波谷提供了独特的实时视图。
Swift在为各国央行提供商业智能解决方案方面也拥有丰富的经验。的Swift范围解决方案例如，该公司将金融信息数据与其他信息源结合起来，以监测市场和交易流。这有助于中央银行了解货币政策的影响，实现审慎和监管目标，并支持国民经济。
因此，考虑到我们合并后的资产，Swift和Suade决定合作一个项目，旨在为监管机构提供自动化的、近乎实时的机构流动性头寸视图和更广泛的市场图景，同时减轻金融界的监管负担。
测试案例:流动性报告和回购市场
为了应对2008年金融危机，以及监管机构需要更好地了解全球金融机构的流动性，G20国家采用了巴塞尔协议III监管框架。在许多其他事项中，巴塞尔协议III要求机构报告他们的流动性覆盖率(LCR)该机构每月向监管机构提供金融机构持有的流动资产与它们必须承担的负债之间的数据。
LCR的月度报告要求为监管机构提供了用于评估当前市场状况的重要数据，但这些报告并没有提供全貌，并给企业带来了巨大的工作量。
LCR提供了一些保证，即金融机构有足够的流动资产来履行其债务，然而，监管机构通常每月只收到一次这些报告中的流动资产数据。虽然他们可以要求企业更频繁地发送报告，但除非出现危机，监管机构通常不会增加监测频率。
因此，在每月报告日期之间，流动资产总是有下降的风险。这种间歇性的流动资产减少可能仍未计入LCR报告，从而构成重大风险。
因此，我们认为，Suade生成的自动化报告分析了回购协议(通常称为“回购”)的Swift数据，有可能为监管机构提供比LCR报告更大的市场能见度。
回购数据的意义
在危机前的几年里，回购对金融机构的流动性持有非常重要。企业通过回购获得短期现金，用于房地产市场的投资。当房地产价格暴跌时，以回购方式抵押的证券失去了价值。随着回购投资者大举甩卖，资产价值进一步受到抑制，直至最终崩盘。流动性紧缩的出现使得企业无法出售资产来获得现金和偿还债务。
回购市场目前仍是短期贷款的重要来源，因此，回购报告有可能突出可能出现的流动性紧缩，并填补LCR报告期间之间的空白。换句话说，这个项目可能会带来一种解决方案，让监管机构获得主动管理不断发展的危机所需的洞察力，并确保金融稳定。
这个项目
由于回购在2008年危机中的重要性，Suade和Swift团队将重点放在回购市场的信用风险上，以制定我们对G20 TechSprint的建议。我们认为，将金融机构在Swift上交换的回购交易数据与Suade的软件结合起来，有可能为监管机构提供无与伦比的洞察力。
作为项目的一部分，该团队首先在监管机构和金融机构之间设计了一种同意机制，允许它们通过Swift的交易数据与监管机构共享。
该团队为了测试的目的使用了虚拟消息传递数据，并将其映射到FIRE标准，用参考数据和一些外部数据补充它。然后，数据通过应用程序编程接口(API)推送到Suade的软件中，由其独特的标准化计算器确定回购的信用风险。
最后，该软件按照监管机构要求的格式生成了一份信用风险报告。
结果呢?
通过Swift网络在回购交易的不同方之间交换的消息包含创建所需报告的重要信息。
在获得各方明确同意的情况下，Swift可以将这些信息收集到一个中央数据库中，并提供给监管机构。再加上Suade强大的监管报告软件，可以提供接近实时的监管报告和数字监管的解决方案。
我们相信，这种独特的数据和强大的技术的结合提供了一种方法，既可以帮助监管机构降低系统性风险，又可以减轻机构的巨大负担。我们期待着10月份G20 TechSprint评委的裁决。
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